СПбГУ10 June 2022 - 31 December 2024 г.Course started

Эконометрика: анализ временных рядов

Гадасина Людмила Викторовнаopenedu

Записаться на курс
Курс «Эконометрика: Анализ временных рядов» подготовлен сотрудниками экономического факультета и Центра эконометрики и бизнес-аналитики Санкт- Петербургского государственного университета. Целью курса является обучение студентов современным методам эконометрического моделирования одномерных временных рядов. Задачами курса являются: формирование у студентов представления о методологии эмпирического исследования и возможностях эконометрических моделей и границ их применения, а также выработка навыков работы с реальными экономическими данными. Курс включает четыре модуля. В первом модуле представлены основные определения, понятия и модели, связанные с временными рядами. Во втором модуле, посвященном методам анализа и прогнозирования стационарных и интегрированных временных рядов, рассматриваются модели ARMA и ARIMA. Третий и четвертый модули посвящены теории нестационарных процессов, а также методам тестирования гипотезы о нестационарности (или стационарности) временного ряда. Видеосюжеты курса содержат теоретический материал и разбор практических кейсов. В дополнительных материалах слушатели могут найти практические кейсы, выполненные в пакетах R, Stata и Gretl. Курс содержит индивидуальный проект, выполнение которого позволит закрепить и обобщить полученные знания. Курс будет полезен бакалаврам, магистрантам, аспирантам, аналитикам данных и всем интересующимся данной тематикой.
Модуль 1. Стационарные временные ряды Модуль 2. Методология Бокса-Дженкинса Модуль 3. Единичные корни: часть 1 Модуль 4. Единичные корни: часть 2 Модуль 5. Финальный проект